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ACI 3I0-012 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: 市場運営と決済 | - 清算と取引相手リスク - 取引のライフサイクルと決済慣行 |
| トピック 2: 金融市場の基礎知識 | - 外国為替市場の基礎 - 短期金融市場の概要 |
| トピック 3: 短期金融市場商品 | - 短期金利関連商品 - インターバンク預金 |
| トピック 4: 外国為替（FX）関連商品 | - 外国為替スワップ - 直物外国為替取引 - 先渡外国為替契約 |
| トピック 5: リスク管理とコンプライアンス | - 金融市場における倫理観と職業上の行動規範 - 市場リスクの基礎 - オペレーショナルリスク |
ACI Dealing Certificate 認定 3I0-012 試験問題：
1. A purchased 3X6 FRA should be reported in a gap report as
A) a taken deposit with a term of three months and a given deposit with a term of six months
B) a given deposit with a term of six months
C) a taken deposit with a term of three months
D) a given deposit with a term of three months and a taken deposit with a term of six months
2. If the issuer of the collateral used in a repo defaults during the term of the transaction, who suffers the loss?
A) Issuer
B) Buyer
C) It depends on the agreement between the buyer and seller
D) Seller
3. A customer sells a 3-month Euro Swiss Franc (EUROSWISS) futures contract. Which of the following risks could he be trying to hedge?
A) A decrease in forward USD/CHF
B) Falling CI-IF interest rates
C) An increase in forward USD/CHF
D) Rising CHF interest rates
4. If you sell USD 3-month forward to a client against EUR, what should you do to hedge your position?
A) Buy a 3-month EUR/USD outright forward
B) Sell EUR/USD in the spot market, borrow EUR for 3 months and lend USD for 3 months
C) Sell EUR/USD in the spot market, lend EUR for 3 months and borrow USD for 3 months
D) Buy USD spot, and sell and buy a 3-month EUR/USD FX swap
5. What would happen to a bank's net interest income if it ran a zero gap in an environment of decreasing interest rates?
A) Net interest income would hardly change at all.
B) Net interest income would increase considerably.
C) Net interest income would decrease.
D) Net interest income would increase slightly.
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： D | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： B | 質問 # 5 正解： A |
松本**
